Vera:
Opzioni greche: il vera è una greca che misura il tasso di variazione del Rho rispetto alla volatilità.
Greca di secondo ordine può essere utilizzata per valutare l’impatto del cambiamento di volatilità sulla copertura del rischio.
| Prezzo Spot | Volatilità | Tempo | |
| Valore |
Delta |
Vega |
Theta |
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| Delta |
Gamma |
Vanna |
Charm |
| Vega |
Vanna |
Vomma |
Veta |
| Theta |
Charm |
Veta |
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| Gamma |
Speed |
Zomma |
Colore |
| Vomma |
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Ultima |